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孟慶新:短線測方向,長線拿單子,盈利兩千萬!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-10-30 11:14:29 來源:七禾網 作者:七禾研究

孟慶新


河南人,現居鄭州,進入期貨市場五年,在交易中主要用短線測方向,長線拿單子。技術分析加量化交易系統工具輔助交易,主觀與量化相結合,目前擁有三套經過市場檢驗的量化交易系統,已投放市場商業化。


精彩觀點:

只要日積月累,程序化雖然不是那么暴利,但也是一種能穩定賺錢的工具。

一套好的交易系統也不是一直在賺錢的。

市場是沒有方向的。

一成不變的程序在任何行情下都賺錢的話,可能也是有問題的。

現在技術指標都是滯后的,如果完全量化的話,可能效果也并不好。

有時候在風險很大時,(我們)也會進行加倉。因為在我們的系統測試中,提示來回的信號達到我們的邊界之后,有可能會出現反轉,這時候就會加倉。

為了平倉,滑點的影響其實也是一種成本。

在時效性和靈活性上,我更看重靈活性。

我們用短線去測試方向,其實就是將風險切割成了100份甚至1000份,然后一份一份去試。試完之后,如果勝率變大的話,加重倉位去做長線。

我們在測試方向的時候,會用活躍的品種進行測試。但在長期持有的單子上,主要會持有次主力合約。

虧損也是做交易的一部分。

我個人認為,股票可能到年底或者明年上半年會慢慢走出去。

基建這一塊,可能未來行情不會太暴利,但可以讓人慢慢獲利。

期貨市場跟賭博差不多,(不同的是)我們可以在期貨市場中熬出來,但是在賭場中熬可能結果就是傾家蕩產。


七禾網1、孟慶新先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網進行深入對話。您在做期貨之前,從事的是外匯量化交易工作,您最初是如何接觸到外匯交易的?為什么會先選擇外盤市場?


孟慶新:我在念書的時候學的是機械,后來轉行做了金融確實跨度也比較大。主要是因為當時我本人對金融這方面就比較感興趣。學機械這一塊兒的話,一般畢業以后都是進工廠,我不太想去,就想著找一個自己感興趣的工作,就這樣進入了金融行業。我在2010年剛畢業的時候,就進了一家公司做實習,在工作的過程中,接觸到了外匯量化交易,于是就順勢開始了外匯量化交易的工作。



七禾網2、又是什么原因使您最終決定專注于國內期貨市場?就您看來,國內外市場最大的區別是什么?


孟慶新:畢竟外匯這一塊的資金量不是很大,所以我后來就開始做期貨方面的量化。在轉型過程中確實也遇到過一些困難,比如時間上的限制。因為國際盤是24小時的,國內只有4個小時,在行情上和國際市場也不太連續。我們當時的程序化是基于MT4開發的,屬于24小時運行的狀態。應用到國內市場以后,會出現停盤后再開盤跳空的情況。為了解決這一問題,我們后面開始慢慢以做長線為主,時間久了,這就逐漸適應了。


國內外市場最大的區別就在于市場的連續性與否。



七禾網3、您在期貨市場摸爬滾打五年,想必也經歷過大賺大虧,請談談您印象最深刻的大賺和大虧經歷,您又從中總結了哪些經驗教訓?


孟慶新:虧的階段主要集中在剛開始從事這個行業的時候。當時外匯市場比較靈活,但到了國內市場,由于止損、止盈以及滑點等各方面的問題,造成了較大的虧損。不過還好,虧損還是在可控范圍之內的,只是來的快了一點。大賺的經歷也有,但是太暴利的行情現在市場也不會太多。國內的杠桿可能沒有國際市場上高,所以也談不上大賺。


在虧虧賺賺中總結的經驗教訓:要敬畏市場。



七禾網4、您目前主觀交易和量化交易均有在參與,兩者在您的交易中分別占據著怎樣的位置?


孟慶新:我們大部分都是程序化在交易,而在品種選擇、隔夜的倉位設置以及風險控制上,主要由主觀在做。現在程序化只是我們用來輔助的一個工具,在出現信號以后我們會人工干預一下。所以,從嚴格意義上來說,我們還是以主觀交易為主的,只不過是通過程序化在運行。當程序化指標和主觀意愿出現分歧的時候,我們會進行人工干預。



七禾網5、有人說,量化交易與暴利無緣,這是否意味著選擇了量化交易就間接拒絕了賺大錢的機會?


孟慶新:我個人感覺應該不會,只要日積月累,程序化雖然不是那么暴利,但也是一種能穩定賺錢的工具。可能在極端行情中,程序的轉換會慢一點,反應沒有人工反應快。因為這畢竟是程序化,只是機械的執行策略而已。



七禾網6、程序化交易實現盈利的前提是擁有一套好的交易系統,您覺得一套好的交易系統應該包含哪些方面?


孟慶新:程序化要盈利的前提是擁有一套好的交易系統,但這套系統一定是要隨著市場的變化隨時修正的,而不能一成不變。一套好的交易系統也不是一直在賺錢的。在控制風險的情況下,能夠按照你的程序去執行,這樣才是一個比較好的策略。雖然會滯后一點,但至少能把風險降低到你的承受范圍之內。也沒有說必須要具備某幾個點,最關鍵的還是要能夠隨著市場的變化而變化。我們的程序化,作用主要有:一,將風險量化;二,代替人工下單。在我們大有的框架下,讓它自己運行,然后定期在人工干預下進行修正。當然,每一次修正也并不一定都是正確的,但起碼我能將風險控制到可控的范圍內。



七禾網7、您目前有三套量化交易系統,歷史表現如何?它們各自具有哪些特點?又分別適用于什么行情?


孟慶新:我們自己認為,市場是沒有方向的。但是我們在用小的倉位去不斷試方向,而在測試的過程中,來來回回就會有賺有虧。但是試出方向之后,我們會加長持倉時間。所以我們的虧損主要來自于來回測試市場方向的過程中。但是,假設我們將風險切割成100份、1000份,然后一份一份去做,這樣都是在我們風控的參考范圍內。


三套系統的特點:第一套主要用來測試方向。單子的周期比較短,交易時間和持倉時間也比較短,可能會頻繁出現止盈或止損的情況。一旦試出了方向,就會用第二套系統進行加倉,持倉時間也會比較長,主要拿長線的單子。第三套系統主要在于風控,在我的持倉過程中,有可能我的止損會不斷往上移動,也就是所謂的移動止損。然后再加上一個移動加倉。這三套系統之間是相互聯系,互有關聯的。我們的系統沒有完全獨立的。


責任編輯:李燁
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