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謝海權:資金曲線證明我們走在正確的路徑上

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-04-29 15:17:39 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


謝海權簡介


畢業于廈門大學經濟學院金融系,2005年開始做股票,2009年開始做期貨,主要做中長線程序化交易,以技術分析為主,擁有3套交易系統。曾獲得交易大師比賽驅逐艦量化組第9名。


在七禾網程序化排行榜上,謝先生操作的賬戶【天廈量化一號】交易2年,累計凈值為1.85,累計凈利潤170萬,最大回撤15%。



精彩觀點

不論是科班出生還是“野路子”都在同一起跑線上,這也是交易這條路吸引人的原因。

沒有對于交易的總結反思,整個交易框架就容易陷入沒有突破的死循環中。

總結不只是總結錯誤的經驗,可以多總結成功的經驗,交易者更缺乏的是對成功經驗的總結復制。

程序化交易給了我賺錢的機會而且能夠快速復制。

我覺得學習程序化交易的最大的門檻是愛好。

我們定義的趨勢的方法就是經典突破和技術指標,因為我相信經典的東西一直不會失效。

我的商品策略都是普適性策略,因為不同商品的波動率會變化,普適性策略更像是守株待兔的方式。

沒有策略在所有時間盈利,我們會接受策略的不完美,并在非相關性上去思考和配置策略。

我相信正確的交易理念和風控方式是成功的關鍵,程序化或者主觀只是一個交易的手段,不是交易成功的必然要求。

在量化競爭越來越火熱化的情況下,基本面數據一定會成為一個重要的因子。

回撤期是一個痛苦的時期,同時也是一個發現問題解決問題的時期,這個時候會暴露出很多問題,讓我們集中精力去改進。

在品種選擇上,我們的原則是只要有成交量就上,不主觀挑選,一個簡單的原則是持倉量超過10萬張。

當你對自己的策略有信仰時,每一次回撤都應該開心,因為它給了你加倉的機會,給了你資金曲線迅速拉升的機會。

我覺得量化投資機構也是交易理念和風險控制的具象化,成為優秀的量化機構首先要有能夠信守的投資哲學,深入進行量化研究適應不同的市場變化,接著要有彼此信任的團隊,以人才為基石的投資框架體系才能保持生命力,然后要有可復制能夠堅守的風控體系,發現價值,創造價值,以企業家的精神鑄造優秀團隊。

資金曲線證明了我們走在一個正確的路徑上。

交易是團隊化作戰的戰場,找到志同道合的伙伴,遵從你信守的投資哲學,沿著正確的方向堅持走下去是收益最大化的方式。

未來十年希望取得的成就借用高瓴的三個投資哲學:1、以正治國,以奇用兵。2、弱水三千,但取一瓢。3,桃李不言,下自成蹊,不論是投資還是公司。



七禾網1、謝海權先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網進行深度對話。您是金融專業出身的投資者,具備扎實的金融理論基礎。做了這么多年的交易,相信您也接觸了一些并非科班出身,自學摸索的投資者。就您看來,金融科班出身和“野路子”自學摸索的投資者在股票、期貨交易上有多大差別?


謝海權:在券商工作了近十年,讓我見到了很多不同風格的投資者。在我看來,不論是科班出生還是“野路子”都在同一起跑線上,這也是交易這條路吸引人的原因。科班出生的知識框架的體系化更完善,能夠在細分的領域很快深入,一些強知識體系的方向比如期權有很大優勢,但是“野路子”自學摸索的成功投資者基本都有一些交易必須的特質,同時他們創新能力與悟性都不錯,跳出固有的框架。



七禾網2、您認為交易不是上坡路,而是走臺階,這句話該怎么理解?


謝海權:如果花了太多的時間在盤中交易上,因此缺少對于策略或者邏輯的思考,可能感覺自己在不斷的進步,但是因為沒有對于交易的總結反思,整個交易框架就容易陷入沒有突破的死循環中。功夫在盤外,多些交易宏觀上的思考總結,可能總結出更多對于市場的理解,或者說交易者的頓悟可以讓整體的交易水平向上提高一個層次。總結不只是總結錯誤的經驗,可以多總結成功的經驗,交易者更缺乏的是對成功經驗的總結復制。



七禾網3、最先接觸期貨交易時,您采用的是主觀交易,后來又是什么契機,讓您決定轉向程序化交易?


謝海權:我放棄主觀交易轉程序化交易,是因為結果導向來說我做程序化交易比做主觀交易能賺錢,程序化交易更符合我的性格,程序化交易給了我賺錢的機會而且能夠快速復制,還給了我更多思考的時間,讓我思考交易,在交易成長上一步步上臺階。



七禾網4、在轉向程序化交易之前,您有學過編程之類的課程嗎?就您看來,普通投資者學習程序化交易的門檻高嗎?要學會程序化交易需要經過哪幾個步驟?


謝海權:我轉程序化交易之前沒有學過編程,都是自主學習的。我覺得學習程序化交易的最大的門檻是愛好,有了愛好,普通投資者轉程序化交易是非常迅速的,但是從使用程序化交易到學會程序化交易需要時間的積累。學會程序化交易,我覺得至少需要經歷一次資金曲線的牛熊市。



七禾網5、您當前有3套交易系統,請您分別介紹一下這3套交易系統的特點和核心。


謝海權:我們的三套策略都是趨勢交易,只是每一套使用的資金管理方式和風控模式不同。一套是趨勢加倉模式,一套是大趨勢持倉策略,一套是波段交易策略,策略的特點都是經典趨勢交易,最核心的點是資金管理和風控的方式。



七禾網6、您主要使用趨勢策略,您認為趨勢交易的方式大致都相同,不同的方面更多是對于趨勢的定義,那么您是怎么定義趨勢的?


謝海權:我們定義的趨勢的方法就是經典突破和技術指標,因為我相信經典的東西一直不會失效。



七禾網7、期貨市場常有“黑天鵝事件”發生,讓價格短時間大幅波動,對于趨勢交易來說會造成比較大的風險,您對此類事件是否有提前預防的措施?


謝海權:我覺得黑天鵝就在于它的不可預見性,同時我們程序化的方式很少手動干預,所以在沒有觸及我們的核心止損前不會手動干預,并且CTA策略有抓住黑天鵝的潛力,當然為了預防這類風險,我們盡量在相關性和倉位上控制。



七禾網8、您表示自己使用的都是普適性策略,有投資者表示,越簡單的策略普適性越高,越復雜的策略普適性越低,您怎么看待這樣的觀點?您的策略比較趨向于哪一種?


謝海權:我的商品策略都是普適性策略,因為不同商品的波動率會變化,普適性策略更像是守株待兔的方式。不過,我們的股指策略是單獨開發的,因為普適性策略在股指上的回撤較大沒辦法接受,不能接受的回撤,就沒辦法堅持。


七禾網、也請您介紹一下貴公司采用的股指策略,研發的邏輯是什么?有什么特點?


謝海權:股指交易策略上我們的邏輯比較細膩,主要的策略配置邏輯是動量趨勢,根據股指波動的變化調節,配合小波段策略,因為股指手續費還是較貴的問題,我們只能采用鎖倉的方式,所以有些長期在線的策略還是沒辦法上線,只能在策略池中去挑選策略選擇著上。


責任編輯:唐正璐
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