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大商所:開啟期貨期權組合保證金業務

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-05-31 11:18:56 來源:大商所

關于開啟期貨期權組合保證金業務的通知

大商所發〔2019〕219號


各會員單位:


為進一步提升資金使用效率,我所將于6月6日結算時開啟期貨期權組合保證金相關業務。業務開啟后,交易期間將支持非期貨公司會員和客戶向交易所申請以對符合條件的持倉進行組合確認的方式建立組合持倉,實時享受組合保證金優惠;同時還將支持套期保值屬性持倉參與組合,享受保證金優惠等業務(具體內容詳見附件)。


由于相關業務開啟時我所提供的結算文件有變化,請各會員單位務必在我所開啟相關業務之前做好系統升級工作,以免影響會員單位交易結算等業務的正常進行。


特此通知。


大連商品交易所

2019年5月30日


附件


大連商品交易所期貨期權組合保證金業務提示


為確保期貨期權組合保證金業務平穩開展,現將有關事項通知如下:


一、系統升級


請各會員單位盡快完成系統升級,并與相關系統開發商確認所使用的交易、結算系統均已支持期貨期權組合保證金業務功能。


二、組合說明


我所將支持的各組合策略、組合優先級及保證金收取標準具體說明如下: 


表1:組合策略說明



表2:組合保證金收取標準



三、盤中組合保證金優惠


客戶在盤中有兩種方式享受組合保證金優惠:


一是可以通過套利訂單實時享受組合保證金優惠。套利合約需屬于優惠組合才可以直接享受保證金優惠;若套利合約不屬于優惠組合,則按各單腿計算其保證金,其成交形成的持倉記為各單腿持倉。


二是可以按照交易所規定的組合策略發送組合申請,將單腿持倉進行組合,實時享受保證金優惠。


需注意,套利訂單和組合申請必須按照交易所規定的組合下單或申請才能享受保證金優惠。


盤中,客戶也可以按照交易所規定的組合策略發送解鎖申請,將對應的組合持倉進行解鎖,變為各合約的單腿持倉,并加收已經優惠保證金。


四、盤后組合保證金優惠


(一)延續目前期貨組合保證金優惠思路,交易所結算時按照一定優先級將客戶持倉重新組合給予保證金優惠。


(二)客戶可以選擇申請保留組合資格(需通過會員進行申請),交易所審批通過后,結算時交易所將保留這些客戶的盤中組合持倉,且不將剩余單腿持倉進行組合。


五、平倉順序


(一)在平倉成交過程中,交易所釋放保證金遵循先平單腿持倉,后平優惠組合持倉的原則;當平倉需打破優惠組合時,按照優惠組合持倉的優先級從低到高進行打破。


(二)在平倉成交過程中,交易所計算平倉盈虧遵循先開先平原則。


六、套期保值屬性參與組合


(一)使用套保屬性套利訂單,盤中即可享受優惠。


(二)組合申請支持套期保值持倉。


(三)盤后交易所根據既定原則,將客戶持倉(包括套期保值屬性持倉)進行組合。


組合保證金相關業務咨詢電話:


黃曉麗 0411-84808727


劉紫薇 0411-84808791

責任編輯:李燁

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