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期權觀察:成交量創歷史新高

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-06-21 08:53:16 來源:永安期貨 作者:范林燕

昨日滬深兩市擺脫平臺整理走勢,早盤滬指一路上揚,上攻前期跳空缺口,全日放出大量收漲2.4%于2987點,日內最高彈升至2997,逼近3000整點關口。證券板塊大漲近6%,保險、酒類等藍籌股紛紛大漲,中國平安、貴州茅臺等權重股帶動上證50指數放量收漲3.5%,以50ETF為標的的股票期權市場表現亦十分活躍。


因50ETF向上突破帶來一定交易機會,昨日50ETF期權成交量激增62%,總成交量626.7萬張,遠高于前值386.7萬張的水平,當日成交量創歷史新高;其中認購期權成交量增加146萬至383萬張,認沽期權增加93.7萬至243萬張。當月合約成交占比為67%,低于前值73%,遠月期權合約上也集中了較多成交量。成交PCR值0.63,認購一側期權合約交易更為頻繁。


因6月合約臨近到期,且價格大漲牽動期權隱含波動率大漲,導致部分波動率空頭頭寸離場,昨日期權持倉減少近20%,目前持倉269萬張,前值336萬張,其中認購期權減少52萬至118萬張,認沽期權減少14萬至151萬張。當月合約持倉占比73%,持倉量PCR值1.28,前值為0.97,認沽期權一側持倉下降明顯。


從各行權價成交分布情況可以看出,成交量主要集中在2.8—3.0這幾檔平值附近合約,其中6月2.90、2.95認購期權分別達到了54萬、52萬張。從持倉量分布來看,認購期權2.70—2.95淺實值期權減倉最多,淺虛值的6月3.10認購期權增倉超5萬張,期權市場投資者認為50ETF在3.1附近點位有較強阻力。


伴隨標的日內大幅拉漲,期權隱含波動率(IV)也呈現了較大幅度反彈,當月IV從開盤17%附近最多漲10個點至27%,下月IV也從19%漲至25%,午后回落至22.5%附近,當前各月份IV值分別收于20.2%、22.1%、22.7%、22.7%,月份間IV較為接近,實現波動率在20%附近,波動率處于相對合理水平。


方向性操作建議上,中長期來看股市將表現為振蕩上行,投資者可繼續逢低賣出認沽期權,長期持有賺取期權時間價值。

責任編輯:唐正璐

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